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Hubalek, Friedrich
 
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Own Publications Eigene Publikationen

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PreviewAuthor(s)TitleTypeIssue Date
1Gerhold, Stefan ; Hubalek, Friedrich ; Paris, Richard B. The running maximum of the Cox-Ingersoll-Ross process with some properties of the Kummer functionArticle Artikel 22-Jan-2022
2Hubalek, Friedrich ; Schachermayer, Walter Convergence of optimal expected utility for a sequence of binomial modelsArtikel Article Oct-2021
3Hubalek, Friedrich Comparing binomial and Gaussian tails with an application to utility maximizationPräsentation Presentation2021
4Gerhold, Stefan ; Hubalek, Friedrich ; Tomovski, Živorad Asymptotics of some generalized Mathieu seriesArtikel Article 2020
5Hubalek, Friedrich Comparing binomial and Gaussian tails with an application to utility maximizationPräsentation Presentation2020
6Hitaj, Asmerilda ; Hubalek, Friedrich ; Mercuri, Lorenzo ; Rroji, Edit On Properties of the MixedTS Distribution and Its Multivariate ExtensionArtikel Article 2018
7Hubalek, Friedrich ; Keller-Ressel, Martin ; Sgarra, Carlo Geometric Asian option pricing in general affine stochastic volatility models with jumpsArtikel Article 2017
8Hubalek, Friedrich A binomial order book model and its Brownian limitPräsentation Presentation2016
9Hubalek, Friedrich Some analytical and statistical aspects of a stochastic volatility model of Ornstein-Uhlenbeck typePräsentation Presentation2016
10Hubalek, Friedrich A binomial order book model and its Brownian limitPräsentation Presentation2016
11Hubalek, Friedrich A binomial order book model and its Brownian limitPräsentation Presentation2016
12Hubalek, Friedrich Some results on skew random walks and the (1,2)-casinoPräsentation Presentation2016
13Hubalek, Friedrich Integral transforms, contour integration, and numerical quadrature for finance and insurancePräsentation Presentation2015
14Hubalek, Friedrich Brownian excursion limits for the avalanche length in a binomial limit order book modelPräsentation Presentation2015
15Hubalek, Friedrich Probability TheoryPräsentation Presentation2015
16Hubalek, Friedrich Some special functions and equations arising from a simple binomial order book modelPräsentation Presentation2015
17Hubalek, Friedrich Some PDEs, an SPDE and some special functions arising from a simple binomial order book modelPräsentation Presentation2015
18Hubalek, Friedrich Brownian excursion limits for the avalanche length in a binomial limit order book modelPräsentation Presentation2015
19Hubalek, Friedrich Brownian excursion limits for the avalanche length in a binomial limit order book modelPräsentation Presentation2015
20Hubalek, Friedrich On fractional Brownian motion, Gaussian moving averages, overlapping observations, and interest rate modellinPräsentation Presentation2014

Contributing Publications Mitbeteiligte Publikationen

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PreviewAuthor(s)TitleTypeIssue Date
1Enache Lavinia - 2024 - Beitraege zur Berechnung von Conditional Value at Risk...pdf.jpgEnache, Lavinia Beiträge zur Berechnung von Conditional Value at Risk und anderen Risikomaßen mithilfe von Laplace-TransformationThesis Hochschulschrift 2024
2Renic Ana - 2022 - Einige Anwendungen des Replicating Portfolio Ansatzes zur...pdf.jpgRenić, Ana Einige Anwendungen des Replicating Portfolio Ansatzes zur RisikokapitalberechnungThesis Hochschulschrift 2022
3Thaller Ralph - 2021 - Einlagenmodellierung.pdf.jpgThaller, Ralph EinlagenmodellierungThesis Hochschulschrift 2021
4Feurhuber Julian - 2021 - Comparison and implementation of limit order book...pdf.jpgFeurhuber, Julian Comparison and implementation of limit order book modelsThesis Hochschulschrift 2021
5Kuehrer Mathias - 2021 - Derivative Tarife in der Krankenversicherung.pdf.jpgKührer, Mathias Derivative Tarife in der KrankenversicherungThesis Hochschulschrift 2021
6Radojicic Dragana - 2020 - Stochastic modeling and statistical properties of the...pdf.jpgRadojičić, Dragana Stochastic modeling and statistical properties of the Limit Order BookThesis Hochschulschrift 2020
7Haider Klaus - 2020 - On duality relations for Asian options.pdf.jpgHaider, Klaus On duality relations for Asian optionsThesis Hochschulschrift 2020
8Bozdemir Fatih - 2020 - Risikomanagement in Versicherungsunternehmen.pdf.jpgBozdemir, Fatih Risikomanagement in VersicherungsunternehmenThesis Hochschulschrift 2020
9Fertl Lukas - 2019 - Blockchain technology and some statistical properties of...pdf.jpgFertl, Lukas Blockchain technology and some statistical properties of crypto-currency pricesThesis Hochschulschrift 2019
10Wanka Lisa Maria - 2019 - UEber die Optimierung von Modellpunkten fuer...pdf.jpgWanka, Lisa Maria Über die Optimierung von Modellpunkten für Cashflowmodelle in der LebensversicherungThesis Hochschulschrift 2019
11Klicko Dora - 2019 - On American Asian option duality and Monte Carlo...pdf.jpgKličko, Dora On American Asian option duality and Monte Carlo simulationsThesis Hochschulschrift 2019
12Kocakova Nikola - 2019 - UEber Asset Korrelationen und Klassifizierung der...pdf.jpgKocakova, Nikola Über Asset Korrelationen und Klassifizierung der IndustriegruppenThesis Hochschulschrift 2019
13Summer, Manuel Aktuarielle Modellierung der Hagelschäden im internen ModellThesis Hochschulschrift2018
14Karlinger Agnes - 2018 - UEber die Aggregation von Value-at-Risk und Expected...pdf.jpgKarlinger, Agnes Über die Aggregation von Value-at-Risk und Expected Shortfall - Schranken und klassische VerteilungsfamilienThesis Hochschulschrift 2018
15Richter Besije - 2018 - UEber einige neue Formeln fuer die...pdf.jpgRichter, Besije Über einige neue Formeln für die Ruinwahrscheinlichkeit im klassischen Risikomodell mit Gamma-SchädenThesis Hochschulschrift 2018
16Hirber Hannes - 2018 - UEber semistatisches Hedging von Derivaten.pdf.jpgHirber, Hannes Über semistatisches Hedging von DerivatenThesis Hochschulschrift 2018
17Stanivuk Stoja - 2017 - Backtesting VaR ES und VaR ein Vergleich verschiedene...pdf.jpgStanivuk, Stoja Backtesting VaR, ES und ΛVaR: ein Vergleich, verschiedene Methoden und AnsätzeThesis Hochschulschrift 2017
18Weissteiner Jakob - 2017 - UEber die Orderbuchmodellierung mit Markovschen...pdf.jpgWeissteiner, Jakob Über die Orderbuchmodellierung mit Markovschen Ketten in stetiger ZeitThesis Hochschulschrift 2017
19Sischka Sabine - 2017 - Implementierung und Vergleich von vier Methoden zur...pdf.jpgSischka, Sabine Implementierung und Vergleich von vier Methoden zur Parameterschätzung bei affinen Modellen mit und ohne SprüngeThesis Hochschulschrift 2017
20Mihaljevic Srecko - 2016 - Implementation of a Levy driven electricity forward...pdf.jpgMihaljević, Srećko Implementation of a Lévy driven electricity forward modelThesis Hochschulschrift 2016