Titelaufnahme

Titel
Der Vergleich des Value-at-Risk mit alternativen Risikomaßen und dessen Umsetzung in der Praxis / Lisa Maria Neitzel
VerfasserNeitzel, Lisa Maria
Begutachter / BegutachterinRheinländer, Thorsten
Erschienen2015
Umfang55 S. : graph. Darst.
HochschulschriftWien, Techn. Univ., Dipl.-Arb., 2015
Anmerkung
Zsfassung in engl. Sprache
SpracheDeutsch
DokumenttypDiplomarbeit
Schlagwörter (DE)Value-at-Risk / kohärente Risikomaße / Monte-Carlo Simulation
Schlagwörter (EN)value at risk / coherent risk measures / Monte Carlo simulation
URNurn:nbn:at:at-ubtuw:1-85344 Persistent Identifier (URN)
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Der Vergleich des Value-at-Risk mit alternativen Risikomaßen und dessen Umsetzung in der Praxis [3.78 mb]
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Zusammenfassung (Deutsch)

Risikomanagement und der Einsatz von Risikokennzahlen sind Begriffe, die in letzter Zeit im Finanzbereich nicht mehr wegzudenken sind. Nach adaptierten Rahmenlinien vom Basler Ausschuss und dem EU-Projekt Solvency II kam es zu verschärften Anforderungen an das Risikomanagement und zu neuen Erkenntnissen über die Methoden zur Berechnung von Risikomaßen. Value-at-Risk und Expected Shortfall sind die bekanntesten Risikomaße im Finanzbereich, jedoch werden immer wieder neue Risikomaße für die Anwendung in der Praxis vorgeschlagen. Das Ziel dieser Arbeit ist es, eine Übersicht der verschiedenen Risikomaße zu liefern und die verschiedenen Modelle für die Ermittlung des Value-at-Risk anhand von Daten zu analysieren. Mit dieser Arbeit soll beantwortet werden, ob das beste Risikomaß in der Praxis überhaupt existiert.

Zusammenfassung (Englisch)

The term risk management and key risk figures have recently become indispensable in the financial sector. The adaption of guidelines by the Basel Committee and the EU Solvency II project led to stricter requirements and new insights through the method of calculating risk measures. Value-at-Risk and Expected Shortfall are the most common risk measures in the financial sector, however, new risk measures to be used in practice are proposed constantly. The aim of this paper is to provide an overview of the various risk measures and to analyze the different models for the calculation of value-at-risk, based on a dataset. This paper tries to answer whether the best form of risk measure can exist in practice at all.