Bibliographic Metadata

Title
Anwendung adaptierter Abhängigkeit bei der fondsgebundenen Lebensversicherung / von Julija Vlagyimirovna Spacsenko
AuthorSpacsenko, Julija Vlagyimirovna
CensorSchmock, Uwe
PublishedWien, 2015
Description85 Blätter : Diagramme
Institutional NoteTechnische Universität Wien, Diplomarbeit, 2015
Annotation
Titelübersetzung des Autors: Application of Adapted Dependence to Unit-Linked Life Insurance
LanguageGerman
Document typeThesis (Diplom)
Keywords (DE)Adaptierte Abhängigkeit / fondsgebundene Lebensversicherung / logarithmische Normalverteilung
Keywords (EN)adapted dependence / unit-linked life insurance / lognormal distribution
URNurn:nbn:at:at-ubtuw:1-79507 Persistent Identifier (URN)
Restriction-Information
 The work is publicly available
Files
Anwendung adaptierter Abhängigkeit bei der fondsgebundenen Lebensversicherung [1.91 mb]
Links
Reference
Classification
Abstract (German)

Diese Arbeit basiert zum Großteil auf ausgewählten Ergebnissen der Dissertation von Frau Dr. Karin Hirhager "Adapted Dependence with Applications to Financial and Actuarial Risk Management". Es werden notwendige Begriffe aus der Finanzmathematik erläutert, wie die Doob-Zerlegung, das Binomialmodel von Cox-Ross-Rubinstein und die Black-Scholes-Formel. In der fondsgebundenen Lebensversicherung wird in der Regel davon ausgegangen, dass die finanziellen und biometrischen Risiken unabhängig sind, die adaptierte Abhängigkeit bietet in diesem Sinne eine Lösung, bei der diese Risiken abhängig sein können. Der Fondsentwicklung wird die logarithmische Normalverteilung zugrunde gelegt. Es wird gezeigt, wie die adaptierte Abhängigkeit bei der Untersuchung der Fondsentwicklung eines Lebensversicherungsvertrages angewendet werden kann. Die Stoppzeitproblematik spielt dabei eine wichtige Rolle.

Abstract (English)

This work is based in large part on selected results of the doctoral theses "Adapted Dependence with Applications to Financial and Actuarial Risk Management" of Dr. Karin Hirhager. Necessary concepts of financial mathematics are explained, such as the Doob decomposition, the binomial model of Cox-Ross-Rubinstein and the Black-Scholes formula. In unit-linked life insurance the financial and biometric risks are generally independent, the adapted dependence has in this sense a solution in which these risks can be dependent. The fund's development is based on the lognormal distribution. It shows how the adapted dependence can be applied in the study of fund development on a life insurance contract. The stopping time issue is very important in this case.

Stats
The PDF-Document has been downloaded 68 times.