Titelaufnahme

Titel
Extremwerttheorie mit Anwendungen in der Finanz- und Versicherungsmathematik / Patrick Kopatz
VerfasserKopatz, Patrick
Begutachter / BegutachterinFelsenstein, Klaus
Erschienen2014
Umfang75 Bl. : graph. Darst.
HochschulschriftWien, Techn. Univ., Dipl.-Arb., 2014
SpracheDeutsch
DokumenttypDiplomarbeit
Schlagwörter (DE)Extremwerttheorie / Finanzmathematik / Versicherungsmathematik
Schlagwörter (EN)extreme value theory
URNurn:nbn:at:at-ubtuw:1-76781 Persistent Identifier (URN)
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Extremwerttheorie mit Anwendungen in der Finanz- und Versicherungsmathematik [1.89 mb]
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Zusammenfassung (Deutsch)

Die Grundlagen der Extremwerttheorie für unabhängig identisch verteilte Stichproben univariater Verteilungen werden behandelt. Weiters wird eine kurze Erweiterung für stationäre Prozesse dargestellt. Den Kernpunkt stellt die Anwendung in der Finanz- und Versicherungmathematik dar. Insbesondere die Schätzung von sehr hohen Quantilen (Value at Risk) ist hier von Interesse.

Zusammenfassung (Englisch)

The Basics of Extrem Value Theory for indipendent and identically distributed samples of univariate distributions will be discussed. Further more a short introduction to Extreme Value Theory for stationary processes will be presented. The main part are the applications in Finance and Insurance, especially Estimation of high quantiles (Value at Risk).