Titelaufnahme

Titel
Modellierung von Elektrizitäts-Forwardpreisen / Sabine Polzer
VerfasserPolzer, Sabine
Begutachter / BegutachterinRheinländer, Thorsten ; Cuchiero, Christa
Erschienen2014
Umfang43 Bl.
HochschulschriftWien, Techn. Univ., Dipl.-Arb., 2014
SpracheDeutsch
DokumenttypDiplomarbeit
Schlagwörter (DE)Elektrizität / Spotpreise / Forwardpreise / Faktormodelle / Konsistenz
Schlagwörter (EN)electricity / spot prices / Forward prices / factor models / consistency
URNurn:nbn:at:at-ubtuw:1-72730 Persistent Identifier (URN)
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Modellierung von Elektrizitäts-Forwardpreisen [0.61 mb]
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Zusammenfassung (Deutsch)

Diese Arbeit behandelt die Spot- und Forwardpreise von Elektrizität, wobei man auch die Spot-Forward-Beziehung betrachtet. Man verwendet ein strukturelles Modell um den Forwardpreis zu bestimmen, dazu verwendet man das Modell von Barlow und das Modell von Aid, Campi, Huu, und Touzi als Motivation. Weiters modelliert man die Forwardpreiskurven als Funktional eines endlich dimensionalen Markov-Prozesses, wobei man hier das Modell noch weiter spezifiziert. Um zu zeigen, dass das Modell konsistent ist, benötigt man Konsistenzbedingungen für das Faktormodell. Anschließend betrachtet man Faktormodelle vom affinen und polynomialen Typ.

Zusammenfassung (Englisch)

This work treats the spot and forward prices of electricity, we also consider the relationship between spot and forward prices. The forward price will be determined with a structural model. The motivation is the model of Barlow and the model of Aid, Campi, Huu, and Touzi. Furthermore, the forward price curves will be modeled as a functional of a finite dimensional Markov process. We establish consistency conditions for the factor model, to show that they are consistent. Afterwards we consider factor models of the affine and polynomial typ.