Titelaufnahme

Titel
Incorporating higher order moments into the claims reserving process / Philip Gruber
VerfasserGruber, Philip
Begutachter / BegutachterinHubalek, Friedrich
Erschienen2014
UmfangIII, 90 Bl. : graph. Darst.
HochschulschriftWien, Techn. Univ., Dipl.-Arb., 2014
SpracheEnglisch
DokumenttypDiplomarbeit
Schlagwörter (DE)Chain-Ladder-Verfahren / Schadenreservierung / Höhere Momente / Simulation
Schlagwörter (EN)Chain ladder method / claim reserving / higher moments / simulation
URNurn:nbn:at:at-ubtuw:1-70656 Persistent Identifier (URN)
Zugriffsbeschränkung
 Das Werk ist frei verfügbar
Dateien
Incorporating higher order moments into the claims reserving process [1.2 mb]
Links
Nachweis
Klassifikation
Zusammenfassung (Deutsch)

Das Ziel dieser Arbeit ist die Implementierung höherer Momente in den Schadenreservierungsprozess. Ausgehend vom standard chain ladder Modell, werden Schätzer für die Schiefe und die Kurtosis der Schadenverteilung ermittelt. Diese Schätzer werden dann in einem Simulationsmodell verwendet um die gesamte Schadenverteilung zu simulieren und um die Verwendung weiterer Statistiken wie dem Value at Risk zu ermöglichen.

Zusammenfassung (Englisch)

The aim of this thesis is introducing higher order statistics into the claims reserving process. After establishing the standard chain ladder model from [WM08], estimators for the skewness and kurtosis of the reserve risk distribution are developed. The derivation of these estimators is built on the work in [Mor12] and [Mor13]. The estimators are then used in a model framework to simulate the whole reserve risk distribution, which allows for the application of other statistics such as the Value at Risk.