Titelaufnahme

Titel
Diffusionsapproximation und das de Finetti Problem in endlicher Zeit / von Magdalena Etzlstorfer
VerfasserEtzlstorfer, Magdalena
Begutachter / BegutachterinGrandits, Peter
Erschienen2013
UmfangIX, 52 S. : graph. Darst.
HochschulschriftWien, Techn. Univ., Dipl.-Arb., 2013
Anmerkung
Zsfassung in engl. Sprache
SpracheDeutsch
DokumenttypDiplomarbeit
URNurn:nbn:at:at-ubtuw:1-68690 Persistent Identifier (URN)
Zugriffsbeschränkung
 Das Werk ist frei verfügbar
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Diffusionsapproximation und das de Finetti Problem in endlicher Zeit [1.23 mb]
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Zusammenfassung (Deutsch)

Die Arbeit beschäftig sich mit dem Auffinden von Strategien für die optimale Dividendenauszahlung. Die jeweilige optimale Strategie wird zuerst für eine beschränkte Dividendenrate und später für eine unbeschränkte Dividendenrate bestimmt. Anschließend wird der Verlauf eines Vermögensprozesses und die entsprechenden abgezinsten kumulierten Dividendenauszahlungen unter einer vorgegebenen Barriere in endlicher Zeit simuliert. Auch die Ruinwahrscheinlichkeit wird geschätzt. Des Weiteren sind numerische Analysen angeführt, um die Auswirkung der Modellparameter auf die Ruinwahrscheinlichkeit zu zeigen.

Zusammenfassung (Englisch)

The thesis is concerned with finding strategies for optimal pay-out of dividends. First, the respective optimal strategy is determined for a restricted dividend rate and later for an unrestricted dividend rate. Then a reserve and the corresponding discounted cumulated dividend pay-outs are simulated under a predetermined barrier in finite time. Also, the ruin probability is estimated. In addition, numerical analysis are presented to show the impact of the model parameters on the probability of ruin.