Titelaufnahme

Titel
Konsistente Bewertung mittels des Esschermaßes / von Marie Reichstein
VerfasserReichstein, Marie
Begutachter / BegutachterinRheinländer, Thorsten
Erschienen2014
Umfang57 Bl. : graph. Darst.
HochschulschriftWien, Techn. Univ., Dipl.-Arb., 2014
Anmerkung
Zsfassung in engl. Sprache
SpracheDeutsch
DokumenttypDiplomarbeit
Schlagwörter (DE)Konsistente Bewertung / Esschermaß
Schlagwörter (EN)Consistent Valuation / Esscher measure
URNurn:nbn:at:at-ubtuw:1-68207 Persistent Identifier (URN)
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Konsistente Bewertung mittels des Esschermaßes [1.11 mb]
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Klassifikation
Zusammenfassung (Deutsch)

Aufgrund des enormen Anstiegs von Derivaten in der heutigen Finanzwelt, wird auch deren Bewertung immer wichtiger. In der vorliegenden Arbeit werden Bepreisungsmethoden und vor allem die Begriffe Deflator, Valuation Portfolio und Esscher Transformation dem Leser näher gebracht. Auf Basis eines Beispiels aus dem Buch "Financial Modeling, Actuarial Valuation and Solvency in Insurance" von Wüthrich-Merz, wurde die Deflatorkonstruktion, anders als im Buch, mittels der Esscher Transformation, versucht. Die Ergebnisse waren zufriedenstellend, sprich diese Art der Konstruktion lieferte brauchbare und, mit der im Buch verwendeten Methode, vergleichbare Werte.

Zusammenfassung (Englisch)

Due to the rapid increase of derivatives in the financial industry, the pricing of these become more and more important. In this thesis different kinds of methods for pricing, the terms deflator, valuation portfolio and Esscher transform are introduced to the reader. Based on an example from the book "Financial Modeling, Actuarial Valuation and Solvency in Insurance" by Wüthrich-Merz, I try the construction of a deflator by using the Esscher transform. The results are useful and satisfying, meaning that the values are similar to the method used in the book.