Titelaufnahme

Titel
Anwendung der Duration im Asset-Liability-Management eines Lebensversicherungsunternehmens / Susanne Schallhart
VerfasserSchallhart, Susanne
Begutachter / BegutachterinGerhold, Stefan ; Krischanitz, Christoph
Erschienen2012
Umfang74 Bl. : graph. Darst.
HochschulschriftWien, Techn. Univ., Dipl.-Arb., 2012
SpracheDeutsch
DokumenttypDiplomarbeit
Schlagwörter (DE)Duration / Lebensversicherung / Convexity / Durationmismatch / Asset-Liability-Management
Schlagwörter (EN)Duration / life insurance / Convexity / Durationmismatch / Asset-Liability-Management
URNurn:nbn:at:at-ubtuw:1-60441 Persistent Identifier (URN)
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Zusammenfassung (Deutsch)

Definition und Herleitung der Duration. Duration in Abhängigkeit der Faktoren. Zinsimmunisierung mittels Duration. Definition und Herleitung der Convexity. Zwei Berechnungsmethoden des Durationmismatch und ein Vergleich dieser Methoden.

Zusammenfassung (Englisch)

Definition and derivation of the Duration. Duration according to its factors. Interestimmunisation with Duration. Definition and derivation of the Convexity. Two calculationmethods of the Durationmismatch and a comparison of these two methods.