Titelaufnahme

Titel
Duration in der Spätschadenreserve / Christina Pommer
VerfasserPommer, Christina
Begutachter / BegutachterinGrandits, Peter ; Krischanitz, Christoph
Erschienen2012
Umfang86 Bl. : graph. Darst.
HochschulschriftWien, Techn. Univ., Dipl.-Arb., 2012
SpracheDeutsch
DokumenttypDiplomarbeit
Schlagwörter (DE)Chain-Ladder-Verfahren / Duration / Zinsänderungsrisiko
URNurn:nbn:at:at-ubtuw:1-59155 Persistent Identifier (URN)
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Duration in der Spätschadenreserve [1.13 mb]
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Zusammenfassung (Deutsch)

Ziel dieser Arbeit ist die Anwendung des Duration-Konzeptes auf die Spätschadenreserve in der Schadenversicherungsmathematik und dessen Analyse.

Am Anfang der Arbeit wird das bekannte Chain-Ladder-Verfahren zur Berechnung der Spätschadenreserve vorgestellt. Anschließend wird das Konzept der Duration anhand von Zahlungsströmen erklärt. Die Duration gibt die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer einer Kapitalanlage an und dient zur Absicherung einer Investition gegen das Zinsänderungsrisiko. Im Hauptteil der Arbeit wird die Duration der Spätschadenreserve berechnet und die Auswirkungen von Zinsänderungen bei verschiedenen Abwicklungsmustern analysiert. Die Analyse zeigt, dass sich die Duration, selbst bei größeren Zinsschwankungen, nur gering verändert.

Zusammenfassung (Englisch)

The aim of this diploma thesis is to apply and analyse the concept of duration to the IBNR claim reserve in non-life insurance mathematics.

At the beginning of this thesis the well-known chain-ladder method to calculate the IBNR reserve is presented. Then the concept of duration is explained on the basis of cash flows. Duration is the weighted average of time periods at which cash flows are received. Capital assets can be immunised against interest rate risk.

In the main part, the duration of the IBNR reserve is calculated and the impact of interest rate changes is analysed. The analysis shows that the duration changes only slightly, even at higher interest rate changes.