Titelaufnahme

Titel
Faktormodelle mit idiosyncratischen Fehlern und PCA / von Alexander Juschitz
VerfasserJuschitz, Alexander
Begutachter / BegutachterinDeistler, Manfred
Erschienen2011
Umfangii, 38 Bl.
HochschulschriftWien, Techn. Univ., Dipl.-Arb., 2011
SpracheDeutsch
DokumenttypDiplomarbeit
Schlagwörter (DE)Faktormodelle / Hauptkomponentenanalyse / PCA / FA
Schlagwörter (EN)Factor models / Principal component analysis / FA / PCA
URNurn:nbn:at:at-ubtuw:1-42709 Persistent Identifier (URN)
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Faktormodelle mit idiosyncratischen Fehlern und PCA [0.32 mb]
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Zusammenfassung (Deutsch)

Diese Diplomarbeit handelt über Faktormodelle mit idiosyncratischen Fehlern und PCA. Die Diplomarbeit gliedert sich in zwei Teile:

Im ersten Teil stellen wir die Faktormodelle vor. Wir gehen auf das Problem der Transformation, der Eindeutigkeit ein. Wir leiten die Maximum-Likelihoodschätzer der Parameter her und zeigen wie die Faktoren aus den beobachteten Daten geschätzt werden können.

Im zweiten Kapitel stellen wir kurz die Hauptkomponentenanalyse dar und besprechen deren Verbindung zur Faktoranalyse. Wir geben Bedingungen an, für die die Ladungsmatrix gegen die Faktorladungen konvergiert.

Zusammenfassung (Englisch)

This diploma thesis is about factor analysis with idiosyncratic errors and principal component analysis. . The diploma thesis is divided in two parts:

In the first part, we will present the factor model. We discuss the problem about transformation and the existence of unique solutions for the model parameters. Later we derive the maximum-likelihood estimators und we show how the factors can be estimated by given observations.

In the second chapter we present the principal component analysis and discuss its relation to the factor analysis. We give conditions for which the loadings of the principal component analysis converge against the loadings of the factor analysis as the number of parameters goes versus infinity.