Bibliographic Metadata

Title
Barrier Optionen in Jump Diffusion Modellen / von Lukas Künstl
Additional Titles
Barrier options in jump diffusion models
AuthorKünstl, Lukas
CensorSchwaiger, Walter S. A.
Published2009
DescriptionIV, 65 Bl. : graph. Darst.
Institutional NoteWien, Techn. Univ., Dipl.-Arb., 2009
Annotation
Abweichender Titel laut Übersetzung der Verfasserin/des Verfassers
LanguageGerman
Document typeThesis (Diplom)
Keywords (DE)Option / Jump Diffusion / Strukturierte Produkte
Keywords (EN)Option / Jump Diffusion / Structured Products
URNurn:nbn:at:at-ubtuw:1-27938 Persistent Identifier (URN)
Restriction-Information
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Barrier Optionen in Jump Diffusion Modellen [0.48 mb]
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Classification
Abstract (German)

Ziel dieser Arbeit ist die Bewertung von Barrier Optionen mit drei unterschiedlichen Bewertungsmodellen (Black - Scholes, Merton, Bates). Im ersten Teil dieser Arbeit wird nach einer Einführung in Optionen die Theorie zu den verschiedenen Modellen erläutert. Der zweite Teil setzt die Erkenntnisse des ersten Teils praktisch um und schließt diese Arbeit mit einem Test der drei Modelle an gehandelten strukturierten Produkten ab.

Abstract (English)

The intention behind this paper is to price Barrier Options with three different Option Pricing Models (Black-Scholes, Merton, Bates).

The first part starts with a short introduction in Options, which is followed by a full explanation of the theory behind these models. The second part includes a practical implementation of these models and finally a test on traded structured products completes this paper.

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