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Title
Identifizierbarkeit von univariaten GARCH-Prozessen / Bettina Sereinig
AuthorSereinig, Bettina
CensorDeistler, Manfred
Published2008
Description56 Bl.
Institutional NoteWien, Techn. Univ., Dipl.-Arb., 2008
LanguageGerman
Document typeThesis (Diplom)
Keywords (DE)Ökonometrie / Zeitreihen / GARCH-Prozesse / Identifizierbarkeit / Stationarität / ARMA-Prozesse
URNurn:nbn:at:at-ubtuw:1-22642 Persistent Identifier (URN)
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Identifizierbarkeit von univariaten GARCH-Prozessen [0.44 mb]
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Abstract (German)

Diese Arbeit stellt allgemeine bedingt heteroskedastische Prozesse und GARCH-Prozesse im Speziellen vor. Es wird dargestellt, unter welchen Bedingungen GARCH-Prozesse stationär sind, und wann höhere Momente existieren. Es wird der Begriff der Identifizierbarkeit erklärt.

Es wird gezeigt, dass sich der quadrierte GARCH-Prozess als ARMA-Prozess darstellen lässt. Die Identifizierbarkeit von ARMA-Prozessen wird beschrieben, und dann wird die Identifizierbarkeit von GARCH-Prozessen mit Hilfe der Identifizierbarkeit von ARMA-Prozessen dargestellt.

Bedingungen, die für die Identifizierbarkeit von GARCH-Prozessen notwendig sind, werden hergeleitet.