Titelaufnahme

Titel
Bewertung von an der türkischen Terminbörse gehandelten Futureskontrakten / von Ali Osman Kusakci
VerfasserKusakci, Ali Osman
Begutachter / BegutachterinAussenegg, Wolfgang
Erschienen2007
UmfangIX, 106 Bl. : graph. Darst.
HochschulschriftWien, Techn. Univ., Dipl.-Arb., 2007
SpracheDeutsch
Bibl. ReferenzOeBB
DokumenttypDiplomarbeit
Schlagwörter (DE)Futures / Terminbörse / TURKDEX / Bewertung / VOB / Forward
Schlagwörter (EN)Futures / Exchange / TURKDEX / Pricing / VOB / Forward
URNurn:nbn:at:at-ubtuw:1-14252 Persistent Identifier (URN)
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Bewertung von an der türkischen Terminbörse gehandelten Futureskontrakten [0.77 mb]
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Zusammenfassung (Deutsch)

Das Ziel dieser Arbeit ist es, erstens einen Überblick auf die verschiedenen Bewertungsansätze von Futureskontrakten zu geben und dadurch einen Rahmen für die nachfolgende Effizienzüberlegungen der türkischen Terminbörse zu geben.

Zweitens soll durch Vergleich der theoretischen Preise verschiedener Arten von Futureskontrakten mit den an der türkischen Terminbörse realisierten Preise analysiert werden, in welchem Ausmaß die realisierten Preise den arbitragefreien "Sollwerte" entsprechen, und wodurch größere Abweichungen zwischen Modellpreis und Marktpreis erklärbar sind.

Zusammenfassung (Englisch)

The goal of this diploma thesis is first of all to give an overview of different pricing approach of Futures and thus to give a framework for the efficiency considerations of the Turkish futures exchange. Secondly, it should be analyzed by comparing of the theoretical prices with realized prices of different kinds of futures on the turkish futures exchange, how