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Title
Modelltheoretische Analysen der optimalen geldpolitischen Reaktionen auf Vermögenspreisblasen / Julia Kollmitzer
AuthorKollmitzer, Julia
CensorHof, Franz Xaver
Published2008
DescriptionIII, 78 Bl. : graph. Darst.
Institutional NoteWien, Techn. Univ., Dipl.-Arb., 2008
LanguageGerman
Document typeThesis (Diplom)
Keywords (DE)optimale Geldpolitik / Zentralbank / Vermögenspreise / spekulative Blasen / Immobilienkrise
Keywords (EN)optimal monetary policy / central bank / asset price bubbles
URNurn:nbn:at:at-ubtuw:1-13771 Persistent Identifier (URN)
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Modelltheoretische Analysen der optimalen geldpolitischen Reaktionen auf Vermögenspreisblasen [0.7 mb]
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Abstract (German)

Die Diplomarbeit befasst sich mit den wichtigsten modelltheoretischen Analysen der optimalen geldpolitischen Reaktionen auf Vermögenspreisblasen. Die Aufteilung der Kapitel erfolgt dabei aufgrund der unterschiedlichen Annahmen, die den mathematischen Modellen zugrunde liegen.

Grundsätzlich kann festgestellt werden, dass die meisten Arbeiten auf diesem Forschungsgebiet als Rahmenbedingung ein lineares Modell der Wirtschaft mit rationalen Erwartungen, die forward-looking sind, verwenden. Im Gegensatz dazu stehen Modelle mit pure backward-looking expectations.

Die Modelle unterscheiden sich weiters dadurch, dass die optimale Zinsregel entweder analytisch hergeleitet oder unter Verwendung von Simulationen ermittelt wird. Die optimale Zinssetzung kann dabei entweder anhand einer modifizierten Taylor-Regel beschrieben werden, oder aber in komplexer, nicht-linearer Weise von den aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen abhangen.

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