Titelaufnahme

Titel
The Codifference function for [alpha]-stable processes: estimation and inference / Dedi Rosadi
Verfasser / Verfasserin Rosadi, Dedi
Begutachter / BegutachterinDeistler, Manfred
Erschienen2004
UmfangIX, 101 Bl. : Ill., graph. Darst.
HochschulschriftWien, Techn. Univ., Diss., 2004
Anmerkung
Zsfassung in dt. Sprache
SpracheEnglisch
Bibl. ReferenzOeBB
DokumenttypDissertation
Schlagwörter (GND)Stationärer Prozess / Stochastischer Prozess / Stabiler Prozess / Kovarianzfunktion / Verallgemeinerung
URNurn:nbn:at:at-ubtuw:1-13634 Persistent Identifier (URN)
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The Codifference function for [alpha]-stable processes: estimation and inference [5.5 mb]
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Zusammenfassung (Deutsch)

In dieser Dissertation betrachten wir einen strikt stationären univariaten symmetrische $\alpha$-stabilen Prozess $\ Leider hat die Sample-ACF als Modellierung-Tool bei linearen Zeitreihenmodellen mit unbeschränkter Varianz einige Nachteile.

Wegen der oben angesprochenen Nachteile der Sample-ACF bei Prozessen mit unbeschränkten zweiten Momenten ist es wünschenswert ein Abhängigkeitsmass zu betrachten, welches nicht von der Existenz (zweiter) Momente abhängt. Zu diesem Zweck wurden in der Literatur einige Verallgemeinerungen der Autokovarianzfunktion als Abhängigkeitsmass für stationäre Prozesse mit unbeschränkter Varianz vorgeschlagen. Beispiele hierfür sind die Autokovariation (Cambanis and Miller, 1981), die Kodifferenzfunktion (Kokoszka and Taqqu, 1994) und die dynamische Funktion (Janicki and Weron, 1994). In dieser Dissertation betrachten wir die Kodifferenzfunktion und die normalisierte Kodifferenzfunktion eines kausalen stabilen ARMA Prozesses mit symmetrischem $\alpha$-stabilen Rauschen, $0<\alpha\le2$. Die Schätzer, welche wir für diese Funktionen definieren, basieren auf der empirischen charakteristischen Funktion. Wir zeigen die asymptotischen Eigenschaften der Schätzer und diskutieren die Anwendung der Kodifferenzfunktion bei statistischen Tests, die dem Portmanteau Test sehr ähnlich sind und bei der Identifizierung und Schätzung von MA-Modellen.

Zusammenfassung (Englisch)

In this thesis, we consider a strictly stationary univariate symmetric $\alpha$-stable process $\

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