Titelaufnahme

Titel
The Codifference function for [alpha]-stable processes: estimation and inference / Dedi Rosadi
VerfasserRosadi, Dedi
Begutachter / BegutachterinDeistler, Manfred
Erschienen2004
UmfangIX, 101 Bl. : Ill., graph. Darst.
HochschulschriftWien, Techn. Univ., Diss., 2004
Anmerkung
Zsfassung in dt. Sprache
SpracheEnglisch
Bibl. ReferenzOeBB
DokumenttypDissertation
Schlagwörter (GND)Stationärer Prozess / Stochastischer Prozess / Stabiler Prozess / Kovarianzfunktion / Verallgemeinerung
URNurn:nbn:at:at-ubtuw:1-13634 Persistent Identifier (URN)
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The Codifference function for [alpha]-stable processes: estimation and inference [5.5 mb]
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Klassifikation
Zusammenfassung (Deutsch)

In dieser Dissertation betrachten wir einen strikt stationären univariaten symmetrische $\alpha$-stabilen Prozess $\ auf der empirischen charakteristischen Funktion. Wir zeigen die asymptotischen Eigenschaften der Schätzer und diskutieren die Anwendung der Kodifferenzfunktion bei statistischen Tests, die dem Portmanteau Test sehr ähnlich sind und bei der Identifizierung und Schätzung von MA-Modellen.

Zusammenfassung (Englisch)

In this thesis, we consider a strictly stationary univariate symmetric $\alpha$-stable process $\ and estimating moving average models and doing Portmanteau-type test.