Bibliographic Metadata

Title
The Codifference function for [alpha]-stable processes: estimation and inference / Dedi Rosadi
AuthorRosadi, Dedi
CensorDeistler, Manfred
Published2004
DescriptionIX, 101 Bl. : Ill., graph. Darst.
Institutional NoteWien, Techn. Univ., Diss., 2004
Annotation
Zsfassung in dt. Sprache
LanguageEnglish
Bibl. ReferenceOeBB
Document typeDissertation (PhD)
Keywords (GND)Stationärer Prozess / Stochastischer Prozess / Stabiler Prozess / Kovarianzfunktion / Verallgemeinerung
URNurn:nbn:at:at-ubtuw:1-13634 Persistent Identifier (URN)
Restriction-Information
 The work is publicly available
Files
The Codifference function for [alpha]-stable processes: estimation and inference [5.5 mb]
Links
Reference
Classification
Abstract (German)

In dieser Dissertation betrachten wir einen strikt stationären univariaten symmetrische $\alpha$-stabilen Prozess $\ auf der empirischen charakteristischen Funktion. Wir zeigen die asymptotischen Eigenschaften der Schätzer und diskutieren die Anwendung der Kodifferenzfunktion bei statistischen Tests, die dem Portmanteau Test sehr ähnlich sind und bei der Identifizierung und Schätzung von MA-Modellen.

Abstract (English)

In this thesis, we consider a strictly stationary univariate symmetric $\alpha$-stable process $\ and estimating moving average models and doing Portmanteau-type test.