Titelaufnahme

Titel
Analysis of the alpha-hypergeometric stochastic volatility model / von Maximilian Bernkopf
VerfasserBernkopf, Maximilian
Begutachter / BegutachterinGerhold, Stefan
ErschienenWien, 2016
Umfang58 Blätter : Diagramme
HochschulschriftTechnische Universität Wien, Univ., Diplomarbeit, 2016
SpracheEnglisch
DokumenttypDiplomarbeit
Schlagwörter (DE)Optionsbewertung / stochastische Volatilität / große Abweichungen / hypergeometrische Funktion
Schlagwörter (EN)Option Pricing / stochastic volatility / large deviations / hypergeometric function
URNurn:nbn:at:at-ubtuw:1-3029 Persistent Identifier (URN)
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Analysis of the alpha-hypergeometric stochastic volatility model [1.84 mb]
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Zusammenfassung (Englisch)

We investigate the alpha-hypergeometric stochastic volatility model. We present results including the martingale property of the forward and calculate certain transforms of the forward as well as the volatility itself, which enable us to perform plain vanilla pricing and pricing of volatility derivatives. Furthermore we derive certain large deviation problems associated with the alpha-hypergeometric stochastic volatility model as well as other asymptotics.