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<div class="csl-entry">Steiner, A. (2014). <i>Stabile Verteilungen in der Modellierung von Finanzdaten</i> [Diploma Thesis, Technische Universität Wien]. reposiTUm. https://doi.org/10.34726/hss.2014.23637</div>
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dc.identifier.uri
https://doi.org/10.34726/hss.2014.23637
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dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/20.500.12708/5808
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dc.description
Abweichender Titel laut Übersetzung der Verfasserin/des Verfassers
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dc.description
Zsfassung in engl. Sprache. - Literaturverz. S. 77 - 80
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dc.description.abstract
Stabile Verteilungen besitzen viele erstrebenswerte mathematische Eigenschaften. Deshalb finden sie häufig Verwendung in verschiedensten Bereichen der Naturwissenschaften. In dieser Diplomarbeit wird das stabile Modell auf Finanzdaten aus der Gegenwart angewandt. Dabei werden zunächst die Charakteristika der stabilen Verteilungsklasse vorgestellt und ihre enorme Bedeutung in der Wahrscheinlichkeitstheorie hervorgehoben. Neben ihren Vorzügen wird auch auf Nachteile und praktische Schwierigkeiten eingegangen. So existiert etwa im allgemeinen Fall keine geschlossene Form für die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion. Die eigens für stabile Verteilungen verwendeten Methoden zur Simulation von Zufallsvariablen und zur Schätzung der Parameter werden vorgestellt. Mit deren Hilfe werden aktuelle Finanzdaten auf Stabiliät untersucht und Unzulänglichkeiten der beliebten Normalverteilungsannahme aufgezeigt.
de
dc.description.abstract
Stable distributions have a lot of desirable mathematical properties. That's why they are proposed as a model in different areas of natural science. In this diploma thesis the stable model is applied for today's financial data. First we describe the characteristics of stable distributions and highlight their importance in probability theory. Beside a lot of advantages we will discuss the drawbacks and practical problems. For instance there exist no closed form expressions for the probability density function in general. We will describe adapted methods for stable distributions for simulating random variables and estimating parameters. With these skills we will examine current financial data for stability and outline shortcomings of the popular Gaussian distribution.
en
dc.language
Deutsch
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dc.language.iso
de
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dc.rights.uri
http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
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dc.subject
Stabile Verteilungen
de
dc.subject
Parameterschätzung
de
dc.subject
Modelierung von Finanzdaten
de
dc.subject
stable distributions
en
dc.subject
parameter estimation
en
dc.subject
financial modelling
en
dc.title
Stabile Verteilungen in der Modellierung von Finanzdaten
de
dc.title.alternative
Stable distributions in financial modelling
en
dc.type
Thesis
en
dc.type
Hochschulschrift
de
dc.rights.license
In Copyright
en
dc.rights.license
Urheberrechtsschutz
de
dc.identifier.doi
10.34726/hss.2014.23637
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dc.contributor.affiliation
TU Wien, Österreich
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dc.rights.holder
Adam Steiner
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tuw.version
vor
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tuw.thesisinformation
Technische Universität Wien
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tuw.publication.orgunit
E105 - Institut für Statistik und Wahrscheinlichkeitstheorie