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<div class="csl-entry">Ondra, B. (2013). <i>On an approach for analyzing the jump activity index of high frequency data</i> [Diploma Thesis, Technische Universität Wien]. reposiTUm. https://doi.org/10.34726/hss.2013.20664</div>
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dc.identifier.uri
https://doi.org/10.34726/hss.2013.20664
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dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/20.500.12708/2468
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dc.description
Abweichender Titel laut Übersetzung der Verfasserin/des Verfassers
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dc.description
Zsfassung in dt. Sprache. - Literaturverz. S. 95 - 97
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dc.description.abstract
Diese Diplomarbeit handelt vom 'jump activity index', welcher für beliebige Semimartingale definiert ist. Der Index ist eine Erweiterung des Blumenthal-Getoor Index, welcher für Lévyprozesse berechnet werden kann. Durch den 'jump activity index' wird das Sprungverhalten von unendlich vielen kleinen Spüngen eines Semimartingals beschrieben. Gibt es nur endlich viele Sprünge, so nimmt der Index den Wert Null an. Dieser Index wurde von Äit-Sahalia und Jacod defniert, und in ihrer Publikation 'Estimating the Degree of Activity of Jumps in High Frequency Data', zeigen sie Resultate seines asymptotischen Verhaltens. In dieser Arbeit besprechen wir zwei ihrer zentralen Ergebnisse aus der soeben genannten Publikation, nachdem wir einen kurzen Einblick in die Entwicklung der Verwendung von high frequency data geben und einige notwendige mathematische Grundlagen beschreiben. Wir befassen uns hierbei mit Semimartingalen, mit der stabilen Konvergenz und mit stabilen Prozessen. Bei der Abhandlung der Beweise, versuchen wir jeden Schritt einzeln, ausführlich und klar verständlich darzustellen. Abschließend implementieren wir das Diskutierte in Matlab um Ergebnisse auch graphisch darzustellen.
de
dc.description.abstract
This thesis deals with the topic of the jump activity index, which is defined for any generic semimartingale. The index is an extension of the Blumenthal-Getoor index, which can be calculated for Lévy Processes only. The jump activity index characterizes the e behavior of small jumps of semimartingales, in the case of infinitely many jumps being present. If the process only shows finitely many jumps, its value is zero. The index is defined by Ait-Sahalia and Jacod, and they show details about its asymptotic behavior in their paper 'Estimating the Degree of Activity of Jumps in High Frequency Data'. We discuss two of the main results of this paper, after we give a brief overview of the development of the usage of high frequency data and the corresponding mathematical theory. By doing so, we provide some details on semimartingales, stable convergence and stable processes. In the discussion of the proofs we try to be rigorous, give many details and split them into steps which are easy to understand. Finally we provide some implementations in Matlab, to allow for a visualization of the discussed material.
en
dc.language
English
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dc.language.iso
en
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dc.rights.uri
http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
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dc.title
On an approach for analyzing the jump activity index of high frequency data
en
dc.title.alternative
Sprungaktivität und Hochfrequenzdaten
de
dc.type
Thesis
en
dc.type
Hochschulschrift
de
dc.rights.license
In Copyright
en
dc.rights.license
Urheberrechtsschutz
de
dc.identifier.doi
10.34726/hss.2013.20664
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dc.contributor.affiliation
TU Wien, Österreich
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dc.rights.holder
Birgit Ondra
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tuw.version
vor
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tuw.thesisinformation
Technische Universität Wien
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tuw.publication.orgunit
E105 - Institut für Wirtschaftsmathematik
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dc.type.qualificationlevel
Diploma
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dc.identifier.libraryid
AC11200053
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dc.description.numberOfPages
97
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dc.identifier.urn
urn:nbn:at:at-ubtuw:1-76361
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dc.thesistype
Diplomarbeit
de
dc.thesistype
Diploma Thesis
en
dc.rights.identifier
In Copyright
en
dc.rights.identifier
Urheberrechtsschutz
de
tuw.advisor.staffStatus
staff
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item.openaccessfulltext
Open Access
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item.grantfulltext
open
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item.cerifentitytype
Publications
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item.mimetype
application/pdf
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item.openairecristype
http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc
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item.languageiso639-1
en
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item.openairetype
master thesis
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item.fulltext
with Fulltext
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crisitem.author.dept
E107 - Institut für Statistik und Wahrscheinlichkeitstheorie