Die Diplomarbeit befasst sich mit den wichtigsten modelltheoretischen Analysen der optimalen geldpolitischen Reaktionen auf Vermögenspreisblasen. Die Aufteilung der Kapitel erfolgt dabei aufgrund der unterschiedlichen Annahmen, die den mathematischen Modellen zugrunde liegen.<br />Grundsätzlich kann festgestellt werden, dass die meisten Arbeiten auf diesem Forschungsgebiet als Rahmenbedingung ein lineares Modell der Wirtschaft mit rationalen Erwartungen, die forward-looking sind, verwenden. Im Gegensatz dazu stehen Modelle mit pure backward-looking expectations.<br />Die Modelle unterscheiden sich weiters dadurch, dass die optimale Zinsregel entweder analytisch hergeleitet oder unter Verwendung von Simulationen ermittelt wird. Die optimale Zinssetzung kann dabei entweder anhand einer modifizierten Taylor-Regel beschrieben werden, oder aber in komplexer, nicht-linearer Weise von den aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen abhangen.
de
dc.language
Deutsch
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dc.language.iso
de
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dc.rights.uri
http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
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dc.subject
optimale Geldpolitik
de
dc.subject
Zentralbank
de
dc.subject
Vermögenspreise
de
dc.subject
spekulative Blasen
de
dc.subject
Immobilienkrise
de
dc.subject
optimal monetary policy
en
dc.subject
central bank
en
dc.subject
asset price bubbles
en
dc.title
Modelltheoretische Analysen der optimalen geldpolitischen Reaktionen auf Vermögenspreisblasen