Abweichender Titel laut Übersetzung der Verfasserin/des Verfassers
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dc.description.abstract
In der Risikotheorie erfolgt die Bewertung der Güte eines Portfolios im Allgemeinen anhand der Höhe der Ruinwahrscheinlichkeit, womit der Sicherheitsgedanke in den Vordergrund gestellt wird.<br />Abweichend dazu schlug Bruno de Finetti 1957 vor, für den wirtschaftlichen Erfolg die Summe der maximal zu erreichenden, am Bewertungszeitpunkt abgezinsten, Dividenden bis zum Ruin als Kriterium zu betrachten.<br />Die Arbeit behandelt das Problem der Dividendenmaximierung für einen zusammengesetzten Poisson-Prozess als zugrunde liegendes Risikomodell.<br />Nach einer kurzen Darstellung der wichtigsten Grundlagen der Risiko- und Kontrolltheorie wird die Wertfunktion des Optimierungsproblems Schritt für Schritt hergeleitet und deren Eigenschaften untersucht. Als wesentlichstes Ergebnis folgt die sogenannte Bandstrategie als optimale Strategie.<br />
de
dc.description.abstract
In risk theory the quality of a portfolio is in general quantified by its ruin probability. Deviating to this Bruno de Finetti proposed in 1957 to quantify the economic success of a portfolio by the sum of discounted dividends until ruin occurs.<br />The subject of the diploma thesis is the maximization of dividends for a compound Poisson process. After a short introduction to risk theory and control theory the value function of the optimization problem is developed step by step and its characteristics are analyzed. The main result is that the optimal strategy is the so-called band strategy.<br />
en
dc.language
Deutsch
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dc.language.iso
de
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dc.rights.uri
http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
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dc.subject
Risikotheorie
de
dc.subject
Stochastische Optimierung
de
dc.subject
Optimale Dividendenzahlung
de
dc.subject
Cramér-Lundberg Modell
de
dc.subject
risk theory
en
dc.subject
stochastic optimization
en
dc.subject
optimal dividend payment
en
dc.subject
Cramér-Lundberg model
en
dc.title
Optimale Dividendenzahlungen im Cramér-Lundberg Modell
de
dc.title.alternative
Optimal dividend payment in the Cramér-Lundberg model
en
dc.type
Thesis
en
dc.type
Hochschulschrift
de
dc.rights.license
In Copyright
en
dc.rights.license
Urheberrechtsschutz
de
dc.contributor.affiliation
TU Wien, Österreich
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dc.rights.holder
Dietmar Hareter
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tuw.version
vor
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tuw.thesisinformation
Technische Universität Wien
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tuw.publication.orgunit
E105 - Institut für Wirtschaftsmathematik
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dc.type.qualificationlevel
Diploma
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dc.identifier.libraryid
AC07807461
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dc.description.numberOfPages
84
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dc.identifier.urn
urn:nbn:at:at-ubtuw:1-30667
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dc.thesistype
Diplomarbeit
de
dc.thesistype
Diploma Thesis
en
dc.rights.identifier
In Copyright
en
dc.rights.identifier
Urheberrechtsschutz
de
item.fulltext
with Fulltext
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item.cerifentitytype
Publications
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item.mimetype
application/pdf
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item.openairecristype
http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc
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item.languageiso639-1
de
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item.openaccessfulltext
Open Access
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item.openairetype
master thesis
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item.grantfulltext
open
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crisitem.author.dept
E107 - Institut für Statistik und Wahrscheinlichkeitstheorie