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<div class="csl-entry">Priebernig, M. (2008). <i>Die Berechnung des Embedded Value bei stochastischer Risikodiskontrate</i> [Diploma Thesis, Technische Universität Wien]. reposiTUm. https://resolver.obvsg.at/urn:nbn:at:at-ubtuw:1-23542</div>
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Abweichender Titel laut Übersetzung der Verfasserin/des Verfassers
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dc.description.abstract
Die Arbeit behandelt die Berechnung des Embedded Value bei Verwendung einer stochastischen Risikodiskontrate. Es wird der Embedded Value und die Komponenten, aus denen sich dieser zusammensetzt, definiert. Ferner wird eine Erklärung zu der Wahl der aktuariellen und ökonomischen Annahmen, die für die Berechnung des Embedded Value benötigt werden, gegeben und es werden explizite Methoden zur Bestimmung der wesentlichsten Annahmen vorgestellt. Die Merkmale des European Embedded Value und des Market Consistent Embedded Value werden beschrieben und diese und die einzelnen Komponenten der genannten Werte zwischen verschiedenen Gesellschaften verglichen. Ferner werden stochastische Zinsmodelle, die zur Bestimmung der Risikodiskontrate verwendet werden können, vorgestellt. In diesem Zusammenhang wird, nach einer kurzen Beschreibung von Anleihen und diversen Zinssätzen, die Ermittlung der arbitragefreien Preise von Nullkuponanleihen in diesen Zinsmodellen erklärt.
de
dc.language
Deutsch
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dc.language.iso
de
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dc.rights.uri
http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
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dc.subject
Embedded Value
de
dc.subject
Risikodiskontrate
de
dc.subject
European Embedded Value
de
dc.subject
Market Consistent Embedded Value
de
dc.subject
Zinsmodelle
de
dc.subject
Embedded Value
en
dc.subject
European Embedded Value
en
dc.subject
Market Consistent Embedded Value
en
dc.title
Die Berechnung des Embedded Value bei stochastischer Risikodiskontrate
de
dc.title.alternative
Calculation of Embedded Value with a stochastic risk discount rate