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<div class="csl-entry">Krenn, M. (2010). <i>Optimale Dividendenauszahlung in einem Diffusionsmodell unter Berücksichtigung des Ruinzeitpunktes</i> [Diploma Thesis, Technische Universität Wien]. reposiTUm. https://resolver.obvsg.at/urn:nbn:at:at-ubtuw:1-29862</div>
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Abweichender Titel laut Übersetzung der Verfasserin/des Verfassers
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dc.description.abstract
Die Arbeit untersucht die optimale Dividendenauszahlung in einer Diffusionsapproximation des Cramer-Lundberg Modells. Ein häufiger Nachteil bei der Dividendenoptimierung ist, dass die Überlebenszeit des Kontrollprozesses nicht berücksichtigt wird. In dieser Arbeit wurde eine Wertfunktion betrachtet, die sowohl die Dividendenauszahlung als auch den Ruinzeitpunkt beinhaltet. Es wird zum Term, der die Dividendenzahlungen darstellt ein zusatzlicher Term hinzugefugt, der frühen Ruin des Kontrollprozesses bestrafen soll. Dieser Term kann als stetige Zahlung mit konstanter Intensität während der Lebenszeit des Kontrollprozesses interpretiert werden. Es stellt sich im Laufe der Arbeit heraus, dass die optimale Dividendenauszahlungsstrategie im Fall von beschränkter Dividendenintensität eine Threshold-Strategie und im Fall von unbeschränkter Dividendenintensität eine Barrierestrategie darstellt. Im letzten Abschnitt der Diplomarbeit werden die gewonnenen theoretischen Erkenntnisse durch Monte-Carlo-Simulationen überprüft.
de
dc.language
Deutsch
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dc.language.iso
de
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dc.rights.uri
http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
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dc.subject
Optimale Dividendenauszahlung
de
dc.subject
Stochastische Kontrolltheorie
de
dc.subject
Lokalzeit der Brownschen Bewegung
de
dc.subject
optimal dividend pay-out
en
dc.subject
stochastic control theory
en
dc.subject
local time of the Brownian motion
en
dc.title
Optimale Dividendenauszahlung in einem Diffusionsmodell unter Berücksichtigung des Ruinzeitpunktes
de
dc.title.alternative
Optimal dividend pay-out in a diffusion model under consideration of the time value of ruin